先ほどダウンロードしたファイルをクリックして順番にOKをクリックしていけば問題ないと思いますが、一つだけ注意しておきたいのが、Windows XPに装備されているファイアーウォールが邪魔になってきます。
このライムワイヤーに限らず、ファイル共有ソフトを利用する場合、セキュリティ関連のソフトはホント邪魔以外の何者でもありません(笑)
しかし、PC初心者はやはり不安もあるでしょうから、ファイアウォールについてはライムワイヤーには許可すると設定すれば問題ないかと思います。その場合、「全てのポートで~を許可する」と出てきます。出てこないときは特に設定する必要はありません。